GBP/AUD - Harmony/Saisonal-Pattern sprechen für SHORT

Na da schau einer mal an. Nach gefühlten Monaten ohne vernünftige Harmony-Pattern taucht ein solches doch interessanterweise wieder einmal beim GBP/AUD auf.

Neben dieser bärischen Harmony fügt sich diesmal auch noch ein negatives saisonales Muster hinzu und somit erscheint das GBP/AUD alsbald ein klarer Short-Trade sein zu können. Doch nach für nach. Beginnen wir zunächst mit den saisonalen Rahmenbedingungen, um nachfolgend die sich darstellende bärische Crab-Formation näher zu betrachten.

Mit dem Start in die kommende Woche beginnt eine statistisch schwächere Preisphase des GBP/AUD. Zwar reicht die Häufigkeit der statistisch erfassten Jahre leider nicht über 30 hinaus, dennoch überzeugte das FX-Pair während der letzten 12 Jahre bei einer Trefferquote von 75% im Sinne fallender Notierungen über einen Zeitraum von 24 Kalendertagen.

Nachfolgende eine Übersicht der historischen Equitykurve sowie den Gewinn- und Verlustjahren. Die Kennzahlen zur Equity ergeben sich anhand eines 100.000-USD-Accounts und einem Risiko von 2% pro Trade.




Ergänzend dazu nachfolgende Eckpunkte zur genaueren Vorstellung der Rahmenparameter.

Die Statistik der letzten 12 Jahre sieht wie folgt aus:

Vom 29.06. bis 22.07. ergab sich eine Abwärtsbewegung von im Durchschnitt 288 Pips. Die beste Performance während dieses Zeitraums beläuft sich sogar auf stolze 827 Pips. Der dem gegenüber stehende Durchschnittsverlust beläuft sich auf 214 Pips und dies eben nur in 25% der Fälle. Doch Obacht, die Schwankungsintensität des Währungspaares ist enorm. 200 Pips-Tages-Range ist hierbei eher die Normalität als die Ausnahme. Ergänzen wir nunmehr jedoch diese Tatsachen mit dem in der Entstehung befindlichen Crab-Harmony-Pattern.

Der Blick auf den Tageschart lässt diese bärische Harmony im Sinne der Variante eines Crab-Patterns deutlich werden. Zwar noch in der Ausbildung, ist es dennoch so, dass sich bereits in der kommenden Woche - nach einem weiteren Verlaufshochs - eine mögliche Umkehr abzeichnen könnte. Gemäß saisonaler Ausrichtung bietet sich bspw. der Montag an ;) man sollte jedoch darauf achten was im sogenannten Trigger-Bereich passiert. Zunächst zur Verdeutlichung eine Beispiel-Grafik in perfekter Fibonacci-Symmetrie. Exakt diese lässt sich auch beim GBP/AUD lokalisieren und so wollen wir uns nach der Grafik den Trade-Details zuwenden.



Bei einem weiteren Anstieg von rund 200 Pips läuft das GBP/AUD in das 161,80%-Fibonacci-Retracement von XA hinein und somit kommen wir zur Bestimmung des Entrys und Risikos. Beide Fibonacci-Extensions in Form der 361,80%-Extension von BC sowie eben die 161,80%-Extension von XA sind gemäß o.a. Grafik in Sachen Entry zu beachten. Jedoch auch das Level von 223,80% von BC als Rahmenunterpunkt dient und somit stellt sich die Zone von 2,0492 AUD (223,80% von BC) bis 2,1422 AUD (361,80% von BC) als generelle Trickerzone dar.

Im Hinblick der Saisonalität und der Tatsache, dass die 361,80%-Fibonacci-Extension von BC deutlich über dem Niveau der 161,80%-Fibonacci-Extension von XA liegt, bleibt nur die 161,80%ige-Extension als Entry geben. Niveaus über 2,1000 AUD sollten hierbei vermieden. Natürlich lässt sich auch nach einem möglichen Überschuss in Richtung von 2,1400 AUD, bei dann aufkommender Schwäche, ein Einstieg finden. Doch zu Veranschaulichung und weiteren Risikobewertung, soll das Niveau von 2,0773 AUD als mögliches Entry-Level dienen.

Eine nachträgliche Anpassung der Parameter ist durchaus legitim, doch bedarf es nicht zwingend eines weiteren Anstiegs um rund 900 Pips bis 2,1422 AUD - dies ist wahrlich das maximale Ausdehnungspotenzial nach gegenwärtiger Einschätzung.

Man darf hierbei nämlich auch nicht vergessen, dass das Devisenpaar seit dem Mai-Tief bereits um mehr als 1.500 Pips nach oben gelaufen ist. Tauchen daher jetzt Divergenzen oder auch ein klassischer Shooting-Star in der kommenden Woche auf, bietet sich ein Entry an. Je bessere Entry-Punkte man natürlich findet, desto attraktiver werden die entsprechenden Kennzahlen.

Ebenso sind natürlich Staffelorders denkbar, doch soll im Sinne der Übersichtlichkeit der fixe Trigger-Punkt D zur Berechnung dienen. Ausgehend von diesem noch theoretischen Punkt D bei 2,0773 AUD und den entsprechenden Fibonacci-Retracements von CD, welche als Take-Profit-Punkte angesehen werden, lassen sich nunmehr nachfolgende Chance-Risiko-Verhältnisse (CRV) definieren. Der Stop-Loss wird bei 2,1250 AUD als Anhaltspunkt gesetzt. Dies ergibt nachfolgende CRV, welche lediglich als Informationen anzusehen sind und keinerlei Handelsempfehlung darstellen.

• 1. Take Profit (38,20%) bei 2,0073 AUD = 1,47
• 2. Take Profit (50,00%) bei 1,9858 AUD = 1,92
• 3. Take Profit (61,80%) bei 1,9646 AUD = 2,36
• 4. Take Profit (Punkt C) bei 1,8980 AUD = 3,76

Daily-Chart - Created Using Guidants

Stand der Analyse: 26.06.2015, 18 Uhr


© Christian Kämmerer
Head of Research & Analysis JFD Brokers Germany
www.jfdbrokers.com



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