Der Trade des Jahres? Trefferquote 100% seit 20 Jahren!

Gestern hat sich das Zeitfenster für einen äußerst interessanten und treffsicheren Spread zwischen den Juni und Februar Lean Hogs geöffnet. Dieser Trade hat eine Trefferquote von 100% über die letzten 20 Jahre. Das optimale Zeitfenster für diesen Trade liegt zwischen dem 07. November (Eröffnung) und dem 10. Januar (Glattstellung). Durchschnittlich wurden Gewinne in Höhe von 871 $ eingefahren, wobei deutlich höhere und deutlich niedrigere Gewinne ebenfalls zu finden waren. Wichtig ist jedoch, dass es keinen Verlusttrade gab. Der Haken ist allerdings, dass die Berechnungen durchgeführt wurden, ohne einen Stop zu setzen. Risikomanagement spielt bei meinen Handelsentscheidungen jedoch die wichtigste Rolle, weswegen ich nicht garantieren kann, dass wir nicht vorzeitig aufgrund von heftigen Kursfluktuationen ausgestoppt werden.

Die fundamentale Begründung für diesen Trade liegt darin, dass die Schlachtraten von Schweinen in den Sommermonaten Juni, Juli und August deutlich niedriger sind, als in irgendeinem Monat zuvor. Dies liegt daran, dass die Farmer während dieser Periode nur wenige Tiere mästen, um zu verhindern, diese allzu lange mit teuren Futtermitteln füttern zu müssen. Die Züchter versuchen die größte Anzahl an Tieren so platzieren, dass möglichst viele während der Maisernte gedeihen, da normalerweise zu diesem Zeitpunkt Mais am billigsten ist. Anschließend erreichen diese Tiere ihr Schlachtgewicht im Dezember, weswegen saisonal gesehen hier die größten Schlachtungen vorzufinden sind. Das interessante ist jedoch, dass während der Phase der geringsten Schlachtungen (im Sommer), die Nachfrage der Konsumenten am höchsten ist. Unter Fachleuten wird diese Periode auch "BLT Season" genannt. "BLT" steht für "Bacon, Lettuce and Tomato".

Viele Leute in den USA genießen während der heißen Sommermonate gerne ein Sandwich oder gehen grillen, was zu einer enormen Nachfrage nach Schweinefleisch führt. Da die Schlachtraten allerdings unterdurchschnittlich sind und auch das Gewicht der Tiere aufgrund der hohen Temperaturen in der Regel fällt, steigt der Preis für Schweinefleisch an. Aus diesem Grund beginnen die Juni Futures ab Anfang November ein Premium auf die vorherigen Futures aufzubauen. Statistische Untersuchungen des Moore Research Centers haben ergeben, dass sich der Juni/Februar Spread zu dieser Jahreszeit als sehr zuverlässig herausgestellt hat.



Es ist gut zu erkennen, dass sowohl die mittlere (15 Jahre) als auch die kurzfristige (5 Jahre) Saisonalität nach oben zeigen. Der langfristige Verlauf mit 36 Jahren ist momentan noch in einer Seitwärtsbewegung und weist erst ab Anfang Dezember nach oben. Allerdings umfassten die Untersuchung des Moore Research Centers auch nur die letzten 20 Jahre.



Versuchen Sie heute den Spread limitiert zu ordern - 6,80 wäre für den Anfang ein gutes Limit und legen Sie Ihren mentalen Stop anschließend auf 4,775. Da wir bei einem Spread immer darauf warten müssen, bis er unter unserem Stop schließt, habe ich eine Pufferzone beim Risiko mit eingeplant. Das Risiko, falls Ihr Fill bei 6,80 liegen sollte und der Spread anschließend unseren mentalen Stop signifikant unterschreitet und bei 4,60 schließen sollte, liegt bei 890$ pro Paar. Aufgrund der extrem hohen Trefferquote sowie des komfortablen Stopps, bin ich bereit 1,8% an Risiko einzugehen.

Der obige Text ist ein Auszug aus unserem täglichen "Trading Letter", der von über 11.000 Lesern mitverfolgt wird! Tragen Sie sich am besten noch heute in unseren Verteiler ein und profitieren Sie schon morgen!


© Sebastian Hell
www.emfis.com