AUD/CHF - Saisonal ab Mitternacht ein Short mit TQ von 80%

Heute ist es mal wieder an der Zeit einen saisonal interessanten Trade vorzustellen. Man achte hierbei auf das Cross-Rate-Pair AUD/CHF in den kommenden 11 Handelstagen.

Schaut man auf die aktuellen Bewegungsschübe des Währungspaares, so wird deutlich, dass gegenwärtige ein enorm starkes Aufwärtsmomentum vorherrscht. Das Verlassen des aufwärtsgerichteten Keils nach oben führte, mitsamt Überwindung des Widerstandslevels von 0,7245 CHF, zu unmittelbaren Anschlussgewinnen. Diese ließen den AUD/CHF auch erst heute wieder auf ein neues Mehrmonatshoch ansteigen, sodass der saisonale Aspekt völlig gegen die aktuelle Preisbewegung ausschlägt - siehe dazu den am Ende des Artikels dargestellten Preisschart.

Die anstehenden 11 Handelstage verweisen nämlich auf eine grundsätzlich schwache Tendenz, doch gegen einen bestehenden Trend immer "tricky". Somit sollte man erst bei einer Abschwächung des Momentums ins Negative sowie möglichen Divergenzen beim RSI tatsächlich auf einen Short-Move aufspringen. Geschieht dies unabhängig des heutigen Entry-Tages noch innerhalb der halben Wegstrecke bis zum 16. Dezember, wäre eine Gegenbewegung mit saisonalem Rückenwind durchaus denkbar.

Der AUD/CHF weist nämlich im Rückblick auf die vergangenen 20 Handelsjahre eine saisonale Schwäche auf, welche von 20 Trading-Chancen dieses Zeitraums stolze 16 ins Ziel im Sinne nachgebender Notierungen führte. Die Trefferquote bewegt sich dabei im Bereich von 80% und somit stellt dies eine interessante Basis dar. Der kumulierte Gewinn in Pips beläuft sich auf mehr als 2.500 Pips während der vergangenen 20 Jahre.

Und doch wären in Anlehnung an die Klimatologie und statistischer Auswertungen eine Zeitreihe von mindestens 30 Jahren wünschenswert. Doch was man hat das hat man und somit bleibt eben festzuhalten, dass das saisonale Verhalten des FX-Pairs eine statistische Preisschwäche vermuten lässt. Sehen Sie dazu nochmals nachfolgend eine grafische Aufbereitung der statistischen Rahmenparameter und der kumulierten Performancekurve an.




Ergänzend dazu nachfolgende Eckpunkte zur genaueren Vorstellung der Rahmenparameter.

Die Statistik der letzten 20 Jahre sieht wie folgt aus:

Vom heutigen Schlusspreis bis 16.12. ergab sich eine Abwärtsbewegung mit im Durchschnitt 126 Pips (nur Gewinntrades: 179 Pips). Der größte Profit / Abwärtsmove beläuft sich auf 305 Pips (1998). Der dem gegenüber stehende Durchschnittsverlust lässt sich auf einen Wert von 84 Pips beziffern. Die Tagesspanne dieses Devisenpaares beträgt mittlerweile im Schnitt nur noch 57 Pips pro Tag. Auch hier rückläufige Volatilität pur. Die reinen Kennzahlen im Durchschnitt betrachtet liefern jedoch unverändert ein interessantes Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) von 2,13.

Unabhängig dieser Rahmendaten bleiben natürlich die anstehenden Events - allein in dieser Woche mit der EZB am Donnerstag und dem US-Arbeitsmarktbericht (NFP) am Freitag im klaren Fokus. Von der Mitte Dezember vielerorts erwarteten FED-Sitzung einmal ganz abgesehenen.




Stand der Analyse: 01.12.2015, 18 Uhr


© Christian Kämmerer
Head of Research & Analysis JFD Brokers Germany
www.jfdbrokers.com



Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse investiert.