AUD/NZD - Der Bulle ruft mit CRV von 2,26

Der australische Dollar startete höchst bullisch in die neue Woche und auch heute verzeichnet der Aussie selbst weitere Zugewinne. Warum es gerade gegenüber dem neuseeländischen Dollar saisonal interessant erscheint, wollen wir uns nachfolgend im Detail anschauen.

Einer weiteren Performance könnte grundsätzlich nichts im Wege stehen. Warum werden Sie sich vielleicht fragen. Doch interessanterweise ergibt sich aktuell sowohl charttechnisch sowie auch saisonal eine interessante Gelegenheit beim AUD/NZD. Obgleich mit gerade einmal 10 Erscheinungen das Optimum von 30 weit entfernt liegt, so ist interessanterweise gerade während der vergangenen zwei Jahre ein negativer Verlauf festzustellen. Sollte sich die Statistik also wieder der ursprünglichen Stärke zuwenden, so wäre jetzt ein idealer Zeitpunkt. Denn drei Verlustjahre in Folge wären zum einen nicht prall für die Statistik und zum anderen kommt dies in saisonalen Abfolgen so gut wie kaum vor. Daher zu den Fakten:

Mit dem heutigen Schlussstand zeigte sich während der vergangenen 10 Jahre in 80% der Fälle eine Preisstärke in den nachfolgenden acht Trading-Tagen bzw. 11 Kalendertagen. Charttechnisch versucht sich das Devisenpaar bereits am dritten Ausbruchsversuch die Abwärtstrendlinie seit September des letzten Jahres zu überwinden. Diesmal mit Erfolg? Bevor wir uns weiteren Details zuwenden, erst einmal die harten Fakten und nachfolgende Performance-Übersicht mit einer Account-Größe von 100.000 USD bei einem Risiko von 2% pro Trade.




Ergänzend dazu nachfolgende Eckpunkte zur genaueren Vorstellung der Rahmenparameter.

Die Statistik der letzten 10 Jahre sieht wie folgt aus:

Vom 23.02. (Schlusspreis) ergab sich bis zum gemittelten 04.03. eine durchschnittliche Aufwärtsbewegung von 140 Pips. Der größte Profit / Aufwärtsmove beläuft sich auf 349 Pips (2011). Der dem gegenüber stehende Durchschnittsverlust lässt sich auf einen Wert von lediglich 62 Pips beziffern. Die reinen Kennzahlen im Durchschnitt betrachtet liefern ein akzeptables Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) von 2,26.

Kommen wir daher jetzt zum Preischart und der aktuellen Bewertung. Wie bereits definiert, versucht sich das Pair am Ausbruch. Klar als Trigger wäre das Niveau des Hochs vom 16. Februar zu werten. Oberhalb von 1,0873 NZD könnte es daher zu Anschlussgewinnen bis in den Widerstandsbereich von 1,0910 bis 1,0960 NZD kommen. Vom aktuellen Preislevel ausgehend wären dies auch die möglichen 140 Pips an Performance im Schnitt. Ergo sollte man spätestens dort über Teilverkäufe bzw. Gewinnmitnahmen nachdenken. Oberhalb von 1,1000 NZD könnte man sogar weiteres Potenzial bis zum Bereich rund um 1,1200 NZD unterstellen.

Das statistische Risiko von 62 Pips ist ebenfalls im Chart dargestellt. Rein technisch wäre jedoch ein Stop-Loss unterhalb des letzten Bewegungstiefs bei 1,0723 NZD zu bevorzugen. Denn klar ist auch das der Preis nicht unmittelbar anziehen muss, denn schließlich hat er acht Trading-Tage dafür Zeit. Im Worst-Case und bei beim nie gänzlich auszuschließenden dritten Verlustjahr in Folge sollte man sich jedoch definitiv unterhalb von 1,0723 NZD von der generellen Idee verabschieden.




Stand der Analyse: 23.02.2016, 15 Uhr


© Christian Kämmerer
Head of Research & Analysis JFD Brokers Germany
www.jfdbrokers.com



Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse nicht investiert.