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Treynor Maß

...die Kennzahl gibt an, wie hoch der Excess Return pro Einheit des übernommenen systematischen Risiko ist. Die Unterscheidung zum Sharpe Maß liegt in der Wahl des Risikomaßes. Während bei Sharpe mit der Volatilität gerechnet wird, berechnet man das Treynor Maß mit Hilfe des Portfoliobetas.

Kategorie: Wirtschaft

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Relative Stärke Index

...bei diesem vergleichenden Index werden zwei Werte in Relation zueinander gesetzt, z.B. eine Aktie zu ihrem zugehörigen Index. Hierbei erhält man eine Aussage, welcher Wert sich in den letzten 30 Tagen stärker oder schwächer entwickelt hat. Berechnung: RS = ( Kurs Aktie / Kurs Index) / ( Kurs Aktie vor x Tagen / Kurs Index vor x Tagen ) [...]

Kategorie: Wirtschaft