Bessere als erwartete US-Jobless Claims kamen im Verein mit schlechteren Retail-Zahlen und einer Industrieproduktion am unteren Ende der Erwartung.
Die Blitzliquiditätsmessung zeigte eher Orange, von Liquiditätsproduktion über Carry-Trades keine Spur (zumindest aber kein starker Abfluss) und:
Edelmetalle stiegen im Kurs;
Aktien stiegen im Kurs;
Anleihen erholten sich im Kurs.
Dazu kam ein deflationärer US-PPI (Produktionspreisindex) mit April bei -0.4% vs. +0.2% Konsensus und Core PPI bei - 0.2% vs. +0.1% Konsensus.
Auch das änderte die Richtung der Märkte nicht. Vor allem die Silber-Rally ging weiter, Aktien und Bonds schlichen langsam hinterher.
Woher kommt das Geld?
Nun die Carry-Trade-Blitzliquidität war eher negativ, aus dieser Quelle kam kein Geld, Immobiliennachrichten hatten wir keine offiziellen, normalerweise ist ja diese Assetklasse - hochkapitalisiert und nicht börsennotiert (nicht börslich sichtbar) diejenige, welche den toten Winkel an Geldzuflüssen und Geldabflüssen spielt.
Auch hier aber war zumindest nichts zu sehen.
Extremwerte beim Sentiment zu Aktien:
Das Sentiment bei Investoren zum Aktienmarkt klafft mit nur 30% bullisch (was ein Indikator für steigende Märkte wäre) bei der einen soziologischen Marktteilnehmergruppe versus 70% bullisch (was ein Indikator für sinkende Märkte wäre) bei der entgegengesetzten soziologischen Gruppe krass auseinander.
Das erklärt Volatilität, nicht aber den börslichen Geldzufluss.
Somit bleiben eigentlich nur Großinvestoren oder auch Zentralbanken, welche von Konten in die Märkte Geld eingeschossen hätten.
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Bessere als erwartete US-Jobless Claims kamen im Verein mit schlechteren Retail-Zahlen und einer Industrieproduktion am unteren Ende der Erwartung.
