Silber: Commercials verzehnfachen Netto-Long-Position

Die großen Spekulanten haben LONG-Positionen verkauft und die Short-Position nochmals deutlich aufgestockt. Mittlerweile sind die Spekulanten mit 112.035 Kontrakten Short auf Silber. Ein Kontrakt im Silbermarkt sind 5.000 Unzen.

Wir sprechen hier also, um das Ganze einmal besser in den Kopf zu bekommen, über mehr als 560 Millionen Unzen Silber, die die HEDGE-FONDS hier leerverkauft haben. Nehmen wir 14 USD als Preis pro Unze, dann sind das 7,84 Milliarden USD Gegenwert.

Wenn die COMMERCIALS in diese Regionen Short gehen, dann kann man das noch nachvollziehen. Zum einen der Zugriff auf das Metall über die Minen, zum anderen unendliches Kapital über die Investmentbanken. Nun sehen wir die richtigen, realen Käufer von Silber (Verbraucher, Industrie, Schmuckhersteller, Banken) auf der Käuferseite. Doch die Hedge-Fonds sind hier so gut wie "nackig" mit 560 Millionen Unzen SHORT auf Silber.


Fazit:

Das geht nicht gut aus für die Hedge-Fonds. Das sage ich jetzt schon voraus. Es muss nicht sofort drehen, doch wenn es dreht, dann kracht es mächtig gewaltig. Die Gold-Silber-Ratio notiert aktuell bei über 85. Der Chart der vergangenen 20 Jahre zeigt, Silber auf diesem Niveau zu akkumulieren, machte immer wieder Sinn:



Weitere Beobachtungen

Nun noch ein kurzer Blick auf die weiteren CoT-Positionierungen.

Platin: CoT-Index 100% (beste Ausgangslage)

Kupfer: CoT-Index 100%, Commercials jetzt Netto-Long mit über 5.000 Kontrakten! Hedge-Fonds Netto-Short mit fast 6.000 Kontrakten.

US-Dollar-Index 0,01%, Commercials verharren auf der höchsten Netto-Short-Position auf den USD-Index seit über 12 Monaten. Spekulanten mit extrem hoher Netto-Long-Position.


© Hannes Huster
Quelle: Auszug aus dem Börsenbrief "Der Goldreport"



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